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招商证券-事件驱动策略周报:首次覆盖事件持续表现亮眼

发布日期:2022-03-12 01:48   来源:未知   阅读:

  :收益8.73%,后3日平均超额收益10.82%。总体来看,2022年前两个月的每周发生定向增发事件(董事会预案公告日)数量高于2020年同期水平,与2021年同期水平接近。上周(2022/02/19-2022/02/25)共有10家上市公司公布了其定向增发董事会预案,定增目标主要为项目融资。”

  1.事件驱动策略是指对事件进行深入的分析和挖掘,通过充分把握交易时机获取超额收益的交易策略。

  2.不同事件对股票市场造成的冲击的幅度和持续时间不尽相同;即使是同一个事件,www.49330.COM随着时间的推移,其发生的频率、有效性也在不断的发生变化,因此对于事件驱动策略进行持续的跟踪是十分必要的。

  3.为了方便投资者对事件驱动策略效果进行跟踪,招商证券定量与基金评价团队推出事件驱动策略系列报告,敬请关注!总体来看,2021年每周发生的分析师首次覆盖事件数目与2020年同期水平接近。

  4.从2022年前两个月的事件数目来看,2022年前两个月的事件数目同样与前两年同期水平接近。

  5.上周(2022/02/19-2022/02/25)共有5家上市公司被分析师首次覆盖,该事件驱动策略表现优异。

  6.报告发布日当天平均绝对收益为3.44%,平均超额收益为3.62%;发布日后3天平均绝对收益8.73%,后3日平均超额收益10.82%。

  7.总体来看,2022年前两个月的每周发生定向增发事件(董事会预案公告日)数量高于2020年同期水平,与2021年同期水平接近。

  8.上周(2022/02/19-2022/02/25)共有10家上市公司公布了其定向增发董事会预案,定增目标主要为项目融资。

  9.该事件驱动策略表现优异,公告日当天平均绝对收益为5.15%,平均超额收益为5.17%。

  10.风险提示本报告模型及结论全部基于对历史数据的分析,当市场环境变化时,存在模型失效风险。

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